Учебник - Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового анализа

Оценить
(0 votes)
Полезные ссылки:
 

Математические методы финансового анализа. Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С.

Книга посвящена актуальному направлению финансового анализа - применению математических методов при изучении финансовых инструментов и эффективности инвестиций в условиях определенности и неопределенности. Основная часть материала излагается на основе ряда разделов высшей математики - таких как "Математический анализ", "Исследований операций", "Теория вероятностей и математическая статистика". Содержит систематизированное изложение математических основ финансового анализа в условиях определенности. Излагаются методы стохастической финансовой маткматики, составляющие методологическую основу финансовых расчетов в условиях рисковой финансовой среды. Рассматривается моделирование и прогнозирование финансовых данных и оптимизации инвестиций.

Книга снабжена адаптированным к тексту пакетом прикладных программ, содержит объемный материал по заявленной тематике и может быть использована в качестве учебника для студентов экономико-математических специальностей.

Оглавление
Предисловие научного редактора
Часть I. Финансовый анализ в условиях определенности
Введение.
1.1. Методы наращения и дисконтирования денежных сумм. Основные определения и формулы.
1.2. Доходность финансовой операции.
1.3. Эквивалентные серии платежей.
1.4. Потоки платежей. Основные характеристики потока платежей.
1.5. Финансовая рента. Свойства коэффициентов наращения и дисконтирования ренты.
1.6. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Инвестиции и их виды.
1.7. Зависимость показателей эффективности от параметров инвестиционного проекта.
1.8. Внутренняя доходность облигации. Временная структура процентных ставок.
1.9. Купонная облигация. Зависимость цены облигации от внутренней доходности, купонной ставки, срока до погашения.
1.10. Факторы, влияющие на величину изменения цены облигации при изменении ее внутренней доходности.
1.11. Дюрация и показатель выпуклости облигации.
1.12. Временная зависимость стоимости инвестиции в облигацию. Иммунизирующее свойство дюрации облигации.
1.13. Инвестиции в портфель облигаций. Дюрация и показатель выпуклости портфеля.
1.14. Управления портфелем облигаций в стратегии иммунизации.
1.15. Простейшие активные и пассивные стратегии управления портфелем облигаций.
1.16. Задачи.
Рекомендуемая литература
Часть II. Финансовый анализ в условиях неопределенности.
и т.д.

 
Нравится Нравится
 
 
Полезные ссылки: